英國很多大學(xué)都設(shè)置了金融工程專業(yè)，作為世界金融中心，英國無疑是眾多金融專業(yè)學(xué)生的理想圣地，一般英國金融工程專業(yè)融合了數(shù)學(xué)、計算機、金融等科學(xué)，由幾個學(xué)院交叉授課，知識深度與文憑含金量甚至領(lǐng)先于MBA課程。英國金融工程專業(yè)怎么樣?以帝國理工學(xué)院為例為你具體介紹

　　英國金融工程介紹：

　　金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進行不同形式的組合分解，以設(shè)計出符合客戶需要并具有特定P/L性的新的金融產(chǎn)品。而廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計，還包括金融產(chǎn)品定價、交易策略設(shè)計、金融風(fēng)險管理等各個方面。*于同學(xué)帝國理工學(xué)院應(yīng)用計算科學(xué)和工程成功案例

　　在很多大學(xué)金融工程有著不同的名稱：Financial Engineering，F(xiàn)inancial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance，然而無論是叫金融工程，金融數(shù)學(xué)，數(shù)學(xué)金融還是計算金融，它們的實質(zhì)都是一樣的——it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學(xué)科。近年來，由于金融創(chuàng)新層出不窮，金融市場發(fā)展得越來越復(fù)雜，在以往傳統(tǒng)的股票和債券上發(fā)展出了期貨、期權(quán)等一系列新型投資工具，這就是通常所說的金融衍生物。而如何對這些金融衍生物進行定價，是投資銀行所面臨的一個難題。同時，由于金融投資工具的復(fù)雜化，一些基金管理公司越來越感到傳統(tǒng)的投資方式難以保持基金的高成長率，他們需要設(shè)計出更加高級的投資組合來獲得盈利。因此，他們大量需要那些既通曉金融市場又有數(shù)學(xué)應(yīng)用能力的復(fù)合型人才，而這樣的人才在市場上極為稀缺。金融工程就是為了培養(yǎng)這樣的人才而產(chǎn)生的。

　　金融工程是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計算機科學(xué)的交叉學(xué)科，其課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領(lǐng)域，所以深度遠遠超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險管理等課程。金融工程碩士的學(xué)習(xí)時間一般為全日制1年，同MBA一樣，是一種職業(yè)教育(Professional Education)而非學(xué)術(shù)研究教育(Academic Research Education)，因此無需撰寫碩士論文。其全部課程均圍繞金融學(xué)的應(yīng)用展開，具有實用性很強的特點，最適合那些立志于從事金融工作的年輕人。在美國，持有金融工程碩士學(xué)位的人才在市場上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險公司、風(fēng)險投資公司所聘用。

　　我能申請金融工程嗎?

　　金融工程重點在金融還是工程?

　　金融工程金融數(shù)學(xué)，F(xiàn)inancial Engineeringis a multidisciplinary field involving financial theory， the methods of engineering， the tools of mathematics and the practice of programming. 金融工程是跨學(xué)科領(lǐng)域的一門學(xué)科，包括金融理論和工程方法，數(shù)學(xué)工具和編程手段。金融工程被認為是技術(shù)在金融中的應(yīng)用的學(xué)科，特別是數(shù)學(xué)金融和計算金融。

　　可見金融工程是理工科，重點在于工程二字，而非金融二字，所以金融工程是理工科，不是文商科。

　　金融工程的學(xué)習(xí)方向?

　　我以牛津大學(xué)為例，說明金融工程學(xué)什么。

　　基礎(chǔ)性課程：偏微分方程，概率論，統(tǒng)計(R語言)，Matlab編程。

　　核心課程：隨機微積分，金融衍生品，數(shù)值方法(有線差分法，蒙特卡洛方法，有線元法)，統(tǒng)計和金融數(shù)據(jù)分析的工具。

　　進階課程：測試方向是必須的，建模方向和數(shù)據(jù)方向是二選一。建模方向：隨機波動率建模，固定收益產(chǎn)品建模，信貸衍生品。

　　數(shù)據(jù)方向：數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)挖掘，機器學(xué)習(xí)。

　　其中比較常見的工具有：matlab，C語言系列，JAVA，最優(yōu)化，算法的課程。

　　修過高數(shù)相關(guān)專業(yè)其他學(xué)科的學(xué)生能申請嗎?

　　其實不然，比如生物專業(yè)屬于理科，就不可以申請金融工程。國內(nèi)大多數(shù)院校的商學(xué)院的金融專業(yè)的學(xué)生，會計專業(yè)的學(xué)生，都不能申請金融工程。對于如上兩種情況，我在咨詢的時候常常感到很多客戶都存在誤解。

　　那學(xué)生怎樣提升自己的背景，才能申請金工金數(shù)呢?

　　金融工程對學(xué)生在本科期間的選修課程要求很高，最基本的包含數(shù)學(xué)分析(高等數(shù)學(xué))、高等代數(shù)(線性代數(shù))，概率論與數(shù)理統(tǒng)計。很多學(xué)校希望你還修過一些高階課程，這些課程通常指的是數(shù)學(xué)統(tǒng)計類：常微分方程，隨機過程，運籌學(xué)，最優(yōu)化，數(shù)值分析，多元統(tǒng)計分析，回歸分析，統(tǒng)計推斷，時間序列分析，蒙特卡洛模擬。除此之外，最好還修過一兩門計算機編程語言。

　　Tips：

　　建議那些本科是商學(xué)院金融專業(yè)的學(xué)生，可以輔修數(shù)學(xué)、信息科學(xué)或者計算機等學(xué)科的同學(xué)將自己的數(shù)理能力補充上去，才能申請金融工程。同樣的，如果你本科是學(xué)物理的，聽起來跟金融工程不相關(guān)，但是實際上，你的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)優(yōu)秀，而且具有較強的建模能力，如果你能再參加幾段金工金數(shù)的實習(xí)，讓自己表現(xiàn)的對金融工程感興趣，并且具有這方面的職業(yè)規(guī)劃，你也是能申請金融工程的。

　　英國金融工程專業(yè)的申請，選校是否準(zhǔn)確，是未來是否能成功拿到OFFER最關(guān)鍵的一環(huán)，一般來說，選校準(zhǔn)確，未來拿到OFFER的幾率絕對在70%以上。

　　英國金融工程專業(yè)的選校，你可以從以下幾個維度來考量：

　　課程介紹：

　　英國大學(xué)的課程種類繁多，即使同一專業(yè)，也有不同的課程申請方向，因此仔細了解自己所要申請的課程，確定未來申請的專業(yè)是否與自己的目標(biāo)方向一致是非常重要的。

　　你像帝國理工學(xué)院的金融工程專業(yè)，我們查到兩個相關(guān)課程方向：數(shù)學(xué)與金融專業(yè)，風(fēng)險管理與金融工程專業(yè)。

　　對于帝國理工數(shù)學(xué)與金融專業(yè)課程，課程描述如下：

　　數(shù)學(xué)金融學(xué)是金融市場的資深實踐者每天進行的在數(shù)學(xué)上具有挑戰(zhàn)性的學(xué)科。

　　帝國理工大學(xué)數(shù)學(xué)與金融學(xué)碩士專業(yè)的目的是為你提供你需要進入這一領(lǐng)域的一切實踐和最新的研究。為了做到這一點，學(xué)校提供的課程有些給予必要的財政和經(jīng)濟背景;另一些提供基礎(chǔ)數(shù)學(xué)的指導(dǎo)(隨機分析，偏微分方程等)。

　　科學(xué)計算(面向?qū)ο蟮腃++編程)是該課程的組成部分。

　　帝國理工大學(xué)數(shù)學(xué)與金融學(xué)碩士專業(yè)可以是全日制也可是非全日制的。向?qū)W生介紹了很多的數(shù)學(xué)領(lǐng)域的資產(chǎn)定價理論和財務(wù)風(fēng)險管理方法。

　　八門講座課程中的四門和C++課程是強制性的。剩下的四門課程有廣泛的選擇范圍。

　　在課程結(jié)束的之后有一個持續(xù)四個月的論文項目。學(xué)校將與銀行、金融機構(gòu)、對沖基金、顧問公司或金融業(yè)的系統(tǒng)供應(yīng)商進行聯(lián)系，并努力為學(xué)生安排合適的項目。

　　該項目可能是一個實習(xí)，在那里你的工作時間為3個月左右，或一個合作安排，你在大學(xué)的工作，并定期訪問該公司討論項目。

　　無論你選擇哪條路線，你都會被指派一個學(xué)術(shù)項目主管，他將是數(shù)學(xué)系的一名工作人員。

　　1.選修課

　　OPTIonAL MODULES 選修課程：

　　Statistical Methods in Finance 財務(wù)統(tǒng)計方法

　　Fixed Income Markets 固定收益市場

　　Advanced Credit Risk Modelling 高級信用風(fēng)險建模

　　Simulation Methods for Finance 金融模擬方法

　　Lévy Processes: Theory and Applications Lévy過程：理論與應(yīng)用

　　Advanced Methods in Volatility Modelling 波動建模的高級方法

　　Numerical Methods for Finance 金融數(shù)值方法

　　2.必修課

　　CORE MODULES 核心課程

　　Stochastic Processes 隨機過程

　　Theory of Finance 金融理論

　　Mathematical Finance: an introduction to Option Pricing Theory 數(shù)學(xué)金融：期權(quán)定價理論導(dǎo)論

　　Computing in C++ I: Programming in C C++：C語言程序設(shè)計

　　Advanced Methods in Derivatives Pricing 衍生工具定價的高級方法

　　Quantitative Risk Management 定量風(fēng)險管理

　　Interest Rate Models 利率模型

　　Computing in C++ II: Object oriented programming C++II：面向?qū)ο缶幊逃嬎?/p>

　　帝國理工學(xué)院風(fēng)險管理與金融工程專業(yè)，課程描述如下：

　　帝國理工大學(xué)的風(fēng)險管理與金融工程學(xué)碩士專業(yè)適合于有著良好的數(shù)學(xué)本科背景和高度善于分析的頭腦的應(yīng)屆生，這個一年制的理科碩士專業(yè)將使學(xué)生具備世界領(lǐng)先的金融公司所使用的先進的風(fēng)險管理工具與策略。帝國理工學(xué)院與職業(yè)風(fēng)險經(jīng)理國際協(xié)會 (PRMIA)有著合作關(guān)系，為學(xué)生提供參與 PRMIA活動的機會，可以利用他們的資源并且能夠享受 PRMIA考試可觀的折扣。

　　1.選修課

　　Advanced Corporate Finance 高級企業(yè)融資

　　Advanced Financial Statistics 高級金融統(tǒng)計

　　Advanced Investments 高級投資

　　Advanced Options Theory 高級選項理論

　　Computational Finance with C++ 計算金融學(xué)與c++

　　Credit risk 信用風(fēng)險

　　Enterprise Risk Management 企業(yè)風(fēng)險管理

　　Financial Crises: Regulation and Ethics 金融危機:監(jiān)管和道德規(guī)范

　　Fixed-Income securities 固定收益證券

　　International Finance 國際金融

　　International Elective: Macro and Finance for Practitioners 國際選修:宏觀與從業(yè)人員金融

　　Insurance 保險

　　Numerical Finance 數(shù)字金融

　　Private Equity and Venture Capital 私人股本與風(fēng)險資本

　　Structured Credit and Equity Products 結(jié)構(gòu)性信貸與股票產(chǎn)品

　　Wealth Management and Alternative Investments 財富管理與另類投資

　　Real Estate Investment 房地產(chǎn)投資

　　Topics in Corporate Finance 企業(yè)融資課題

　　2.必修課

　　Empirical Finance Methods and Applications 實證金融方法和應(yīng)用

　　Financial statistics 金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)

　　Financial Engineering 金融工程

　　Investments and Portfolio Management 投資和投資組合管理

　　Risk Management and Valuation 風(fēng)險管理和評估

　　Stochastic Calculus 隨機微積分

　　Visual Basic for Applications (VBA) 視覺化Basic程式語言應(yīng)用 (VBA)

　　Ethics and Professional Standards in Finance (online module) 金融道德規(guī)范和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(在線課程)

　　學(xué)校背景、平均分、雅思/托福

　　這三項決定你是否被目標(biāo)院校錄取的最關(guān)鍵的因素，對于學(xué)校背景已經(jīng)不能改變，但如果你是大一、大二，恭喜你，你還有時間提高你的GPA，如果你是大三，給你提高的機會并不多了。其實從這三個硬性的成績，你基本上可以確定你能申請的學(xué)校的大概了。

　　以帝國理工學(xué)院的數(shù)學(xué)與金融工程專業(yè)課程為例：

　　學(xué)術(shù)要求：

　　均分要求：擁有正規(guī)大學(xué)認可的本科學(xué)位(四年制)，且平均成績至少占80%。

　　背景專業(yè)要求：

　　等同于英國二級甲榮譽學(xué)士學(xué)歷，物理科學(xué)相關(guān)或具有很強的數(shù)學(xué)內(nèi)容的專業(yè)，即學(xué)過重點分析、概率論和微分方程等課程。等同于中國211大學(xué)均分80%以上，85%以上會更有競爭力。

　　其他特殊要求：無其他特殊要求

　　語言要求：

　　雅思：總分6.5，單項：聽力：6.0;會話：6.0;閱讀：6.0;寫作：6.0

　　綜上所述，以上講的就是關(guān)于英國工程專業(yè)的院校推薦，希望能給各位赴英留學(xué)的學(xué)子們指點迷津。近年來，赴英留學(xué)一直是廣大學(xué)生最熱門的話題，同時，很多學(xué)生對于簽證的辦理、院校的選擇、就業(yè)的前景、學(xué)習(xí)的費用等諸多問題困擾不斷，別擔(dān)心，IDP留學(xué)專家可以為你排憂解難，同時，更多關(guān)于赴英留學(xué)的相關(guān)資訊在等著你，絕對讓你“瀏覽”忘返。在此，衷心祝愿各位學(xué)子們能夠順利奔赴自己心目中理想的學(xué)校并且學(xué)業(yè)有成!