如今金融市場變得越來越復(fù)雜，各種金融工具和衍生品的出現(xiàn)讓人們發(fā)現(xiàn)人工計算和分析遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到需求，從而也就需要更多的金融復(fù)合型人才，帝國理工學(xué)院的金融工程與風(fēng)險管理專業(yè)就是專門培養(yǎng)學(xué)生既有風(fēng)險管控能力，又有一定金融知識的管理人才，那么，問題來了，2023年帝國理工學(xué)院金融工程與風(fēng)險管理碩士專業(yè)怎么樣?入學(xué)要求高嗎?接下來，就隨小編來看看吧，希望對大家有所幫助：

　　專業(yè)介紹

　　這個項目已經(jīng)獲得國際專業(yè)風(fēng)險管理者協(xié)會(PRMIA，The Professional Risk Managers’ International Association)的認(rèn)可，專為希望對風(fēng)險管理和金融工程進(jìn)行深入分析研究并且具有技術(shù)頭腦的學(xué)生而設(shè)計。

　　提供了在銀行、對沖基金、投資基金的量化或風(fēng)控崗位所需要的技術(shù)工具和知識的相關(guān)課程。

　　RMFE 設(shè)置在IC 商學(xué)院下，由于帝國商學(xué)院在英國甚至于全球都有很高的聲望，是數(shù)得上名字的商學(xué)院之一，對于申請人的錄取要求，尤其是本科成績和量化背景都比其他學(xué)校要高：

　　專業(yè)課程

　　課程內(nèi)容

　　該項目的課程內(nèi)容主要包含了以下幾個方面：

　　金融相關(guān)課程：

　　主要包含了一些基礎(chǔ)的金融理論和模型的知識，給沒有金融背景的學(xué)生打好基礎(chǔ)，如Accounting Primer, Introduction to Finance等

　　數(shù)學(xué)工具相關(guān)課程：

　　在金融領(lǐng)域中，負(fù)責(zé)的財務(wù)、金融、風(fēng)險管理和定價有關(guān)的問題都將運用到數(shù)學(xué)工具來進(jìn)行分析，提供了如Stochastics Calculus和Financial Statistics等課程

　　編程相關(guān)課程：

　　教授學(xué)生使用各種編程工具，如R語言和Python來開發(fā)財務(wù)模型，R在金融中的應(yīng)用、Python的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法、金融模型等，提供了如Foundation in Risk Management & Financial Engineering, Investments and Portfolio Management, Financial Engineering等課程

　　應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)課程：

　　進(jìn)一步教授應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和軟件去分析和評估投資決策和數(shù)據(jù)，并得出結(jié)論，提供了如Empirical Finance: Methods and Applications等課程

　　項目的課程設(shè)置也是從打基礎(chǔ)開始，到理論知識的學(xué)習(xí)，再到與實踐結(jié)合，學(xué)生可以通過一系列的學(xué)習(xí)增強學(xué)科知識并發(fā)展專業(yè)技能，以致未來的職業(yè)收益。

　　學(xué)習(xí)版塊

　　在線學(xué)習(xí)版塊 (Online Pre-study Modules)：

　　Accounting Primer;

　　Foundations for Career Success;

　　Finance Careers Primer;

　　Introduction to Finance;

　　Introduction to Maths;

　　Plagiarism Awareness;

　　Study Skills

　　基礎(chǔ)版塊 (Foundation Module):

　　Foundations in Risk Management & Financial Engineering

　　核心課程版塊 (Core Modules):

　　Financial Statistics;

　　Investments and Portfolio Management;

　　Risk Management and Valuation;

　　Stochastic Calculus;

　　Empirical Finance: Methods and Applications;

　　Financial Engineering;

　　Ethics and Professional Standards in Finance (Online Module)

　　項目版塊：

　　在春季和夏季課程中，學(xué)生可以在應(yīng)用項目和研究項目之間選擇，從而在研究和應(yīng)用過程中獲得對學(xué)科知識更好的理解，并熟練掌握相關(guān)工具和分析方法。

　　在課程中，學(xué)生可以使用并訪問彭博終端、路透社Eikon、Datastream、Matlab和兩個定制的計算機實驗室，這些實操經(jīng)驗將會對你的職業(yè)發(fā)展有非常大的幫助。

　　學(xué)生專業(yè)背景要求

　　申請學(xué)生專業(yè)背景要求：偏向有量化背景的學(xué)生，并且對編程和計算機語言有一定掌握。

　　在填寫申請表階段，學(xué)校會要求申請人最多五節(jié)量化課程和五節(jié)編程/計算機軟件課程，從而了解你的量化背景。你還可以通過在線數(shù)學(xué)測試來測試你的量化能力，從而看出是否適合申請RMFE

　　需要申請人有一等或二等榮譽學(xué)士學(xué)位，并且是量化相關(guān)專業(yè)，如Mathematics; Engineering; Science; Economics.

　　GMAT/GRE: 沒有強制要求提供，不過推薦提交相關(guān)成績

　　語言成績要求：

　　IELTS: A minimum score of 7.0 with a minimum score of 6.5 in all elements.

　　TOEFL: with an overall grade of 100, with 22 in each element.

　　就業(yè)方向

　　畢業(yè)生主要的求職方向在financial Engineering和risk management領(lǐng)域:

　　求職企業(yè)Employers

　　RMFE的畢業(yè)生一般求職都在金融領(lǐng)域，包括銀行，投行，咨詢公司，資產(chǎn)管理公司，保險公司，會計師事務(wù)所等，也有一些學(xué)生選擇畢業(yè)之后繼續(xù)研究，攻讀PhD學(xué)位。

　　投行(劵商)Investment Banking：

　　著名國際投行 Goldman Sachs、Citi、Morgan Stanley、JPMorgan 等、國內(nèi)投行中金、興業(yè)證券、國泰君安、中信證券等。主要從事投行 IBD、Sales&Trading、Research 等工作。

　　四大會計事務(wù)所及咨詢 Consulting：

　　金工專業(yè)的同學(xué)畢業(yè)后可以去四大會計事務(wù)所 PwC、Deloitte、KPMG、EY 和戰(zhàn)略咨詢公司 McKinsey、BCG、Bain、羅蘭貝格等公司從事公司發(fā)展戰(zhàn)略顧問。相比投行來說比較好進(jìn)。

　　基金、信托、私募及風(fēng)投機構(gòu)Funds：

　　主要從事分析師的職位，行業(yè)壁壘高，分析師發(fā)展幾年價值很高。

　　保險公司 Insurance Company：

　　主要從事精算及風(fēng)控業(yè)務(wù)，屬于公司的高薪職位。

　　500強大型集團(tuán)公司：

　　主要負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)財務(wù)部分的會計核算、資本管理、成本控制、內(nèi)部控制等工作。

　　代表企業(yè)有：

　　Bank of China;Credit Suisse;Morgan Stanley

　　Barclays;Deloitte，Prudential

　　BlackRock;Deutsche Bank;RBS

　　Bloomberg;EY;Risk Management Solutions

　　BNP Paribas;Goldman Sachs;Société Générale

　　Capco;HSBC;Standard Chartered Bank

　　Capgemini;IMC Financial Markets;Swiss Re

　　Citi;J.P. Morgan;Towers Watson

　　Commerzbank;KPMG;UBS

　　求職目標(biāo)

　　QUANT

　　Quant 可以說是金融工程的學(xué)生最理想的職位了，但一般偏向于招牛校的PhD和master，本科生基本上不考慮

　　1、 Desk Quant——服務(wù)臺工程師

　　Desk Quant的主要工作內(nèi)容是與銀行交易員一起創(chuàng)建統(tǒng)計模型，從而分析和評估交易賬簿的風(fēng)險，并預(yù)估可以客戶的概率。服務(wù)臺工程師可以設(shè)立定價模型和算法，并對衍生品進(jìn)行定能更加。但是此類工程師的數(shù)量并不會像銀行交易員那么多。

　　2、 Model Validating Quant——模型驗證工程師

　　Model Validating Quant的主要工作內(nèi)容是審閱并完成模型驗證報告，對公司的模型進(jìn)行模型驗證計劃和監(jiān)督驗證，協(xié)助監(jiān)測模型驗證結(jié)果和評估補救行動。其實這個工作和Desk Quant還是有一定關(guān)聯(lián)的，基本上審核的模型，都是Desk Quant開發(fā)的，相對于Desk Quant的工作而言會輕松一些。

　　3、 Research Quant——模型研發(fā)工程師

　　Research Quant的主要工作內(nèi)容是開發(fā)模型和驗證流程，提供有價值的機器學(xué)習(xí)模型所需的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，通過評估模型和特性開發(fā)項目的潛在影響來幫助確定優(yōu)先級，獲取數(shù)據(jù)并將其結(jié)構(gòu)化，且將其運用到平臺中。此類崗位可以學(xué)習(xí)到很多新知識，提升自己的專業(yè)能力。

　　4、 Quant Developer——開發(fā)工程師

　　Quant Developer的工作內(nèi)容構(gòu)建支持算法交易的交易執(zhí)行平臺和工具，發(fā)展直接入網(wǎng)的業(yè)務(wù)與交易所市場數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)的互聯(lián)互通。優(yōu)化現(xiàn)有交易平臺的延時，使用編程語言實現(xiàn)日常工作的自動化。其實除了大部分Quant Developer的工作和普通程序員的工作都差不多，主要是編程和代碼比較多。

　　5、 Statistical Arbitrage Quant——統(tǒng)計工程師

　　Statistical Arbitrage Quant的主要工作內(nèi)容是開發(fā)股票電子交易算法的數(shù)學(xué)模型，對定量方法、返回檢驗和模擬定量模型進(jìn)行評估和文檔化。通過解釋模型和算法行為、開展情景分析、開發(fā)和交付定量工具、支持包括交易成本分析在內(nèi)的分析支持交易活動，分析用軟件及其交付系統(tǒng)和應(yīng)用程序的設(shè)計與開發(fā)。這個崗位主要在對沖基金公司的需求比較大。

　　對于國外的Quant其實主要是在商業(yè)銀行、投行公司、對沖基金公司、會計公司和軟件公司就職。

　　會計公司一般會設(shè)立Quantitative Finance 此類的職位，會有本公司內(nèi)部自由的Quant隊伍，以數(shù)據(jù)分析與來源、技術(shù)實施、信用風(fēng)險與業(yè)務(wù)、監(jiān)管指引、宏觀/市場/信貸經(jīng)濟(jì)、會計、資本方面為主要工作，普遍需求量還是比較客觀的。

　　商業(yè)銀行主要是針對理財這個方面會設(shè)立一些Quant職位，主要就是對理財產(chǎn)品進(jìn)行分析，開發(fā)、維護(hù)并監(jiān)管本銀行的模型驗證工具，并對其整體的風(fēng)險進(jìn)行評估和預(yù)測。在國外的Quant職位，商業(yè)銀行的Quant崗位的吸引力普遍會高于會計公司。

　　軟件公司一般招聘的Quant，是以Quant Developer這類崗位為主的。負(fù)責(zé)的主要是公司的軟件開發(fā)以及維護(hù)，需求量也較多，大部分的公司招聘的Quant都是以外包的形式進(jìn)行工作的。

　　對沖基金公司對Quant候選人的要求不僅僅要求良好的計算機編程能力，而且對金融方面的專業(yè)知識也是有一定要求的。

　　普遍來說，一般對沖基金公司的Quant需要熟悉Python或者Java此類的編程語言，并且對金融市場和數(shù)據(jù)集(特別是基金、股票市場)了解程度較高。投行公司的Quant和對沖基金公司的招聘要求有些相似，也要求具備一定的金融知識。比如需要候選人參與定量技術(shù)平臺的開發(fā)和維護(hù)，對財務(wù)數(shù)據(jù)集(包括業(yè)績和資金參考數(shù)據(jù))的進(jìn)行管理，投資組合、風(fēng)險、業(yè)績的分析與列報，新增投資量化投資盡職調(diào)查，另類風(fēng)險溢價投資組合建設(shè)研究與列報等等。

　　DATA ANALYST

　　如果你的編程語言過硬，那么也可以從事于更偏向于計算機專業(yè)的工作，畢竟金融工程師的一個分支和程序員的工作內(nèi)容其實也差不多。

　　RISK ANALYST

　　自2008年金融危機以來，計算和管理由交易員和投資組合經(jīng)理所承擔(dān)的信貸，運營和市場風(fēng)險的科學(xué)已經(jīng)變得越來越復(fù)雜和重要。金融公司和監(jiān)管機構(gòu)對這一領(lǐng)域的人才需求很大。

　　作為定量風(fēng)險管理者，主要職責(zé)包括審查交易模型，開發(fā)銀行壓力測試，設(shè)置position limits和行業(yè)風(fēng)險，評估liquidity ratio以及建立監(jiān)管資本水平。風(fēng)險管理的崗位包括投資風(fēng)險分析師等等。

　　Consulting & Valuation

　　主要是咨詢公司在進(jìn)行 Asset Management 工作時會做大量的估值工作,評估那些bond/security是否overvalue/undervalue。

　　其他的崗位也有如Financial Engineer，Investment Analyst, Researcher，Sales等

　　綜上所述，以上講的就是關(guān)于2023帝國理工學(xué)院金融工程與風(fēng)險管理碩士的相關(guān)問題介紹，希望能給各位赴英留學(xué)的學(xué)子們指點迷津。近年來，赴英留學(xué)一直是廣大學(xué)生最熱門的話題，同時，很多學(xué)生對于簽證的辦理、院校的選擇、就業(yè)的前景、學(xué)習(xí)的費用等諸多問題困擾不斷，別擔(dān)心，IDP留學(xué)專家可以為你排憂解難，同時，更多關(guān)于赴英留學(xué)的相關(guān)資訊在等著你，絕對讓你“瀏覽”忘返。在此，衷心祝愿各位學(xué)子們能夠順利奔赴自己心目中理想的學(xué)校并且學(xué)業(yè)有成!