大家對牛津大學(xué)金融碩士的項(xiàng)目了解嗎?這是一個(gè)為期一年的碩士課程項(xiàng)目，主要是為一些資產(chǎn)管理公司、投資銀行等機(jī)構(gòu)培育一批優(yōu)秀的杰出人才，該碩士課程有效的將實(shí)踐與理論結(jié)合在一起，也是歐洲最受大家歡迎的一個(gè)碩士課程項(xiàng)目。牛津大學(xué)金融碩士的專業(yè)它是屬于薩義德商學(xué)院的，下面我們就來看看牛津大學(xué)金融碩士的詳細(xì)介紹，希望能夠提供幫助。

　　牛津大學(xué)金融碩士項(xiàng)目由牛津大學(xué)薩義德商學(xué)院(Said Business School)和牛津大學(xué)經(jīng)濟(jì)系共同教授管理。牛津大學(xué)薩義德商學(xué)院在歐洲一直享有盛譽(yù)，它也是注冊金融分析師教育項(xiàng)目的創(chuàng)始機(jī)構(gòu)之一。MFE 課程涵蓋70%以上注冊金融分析師考試的內(nèi)容，主要包括四門核心課程。

　　四門核心課程分別是金融、資產(chǎn)定價(jià)、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，選修課程主要有私募基金、公司定價(jià)、資本募集技術(shù)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等，參見下表：

　　另外，牛津大學(xué)實(shí)行學(xué)院制管理。除所學(xué)專業(yè)院系外，學(xué)生還屬于某一學(xué)院。例如默頓學(xué)院(Merton College)，該學(xué)院是牛津大學(xué)最古老的三所學(xué)院之一，建于1264 年。學(xué)院主要負(fù)責(zé)管理學(xué)生的社會活動、學(xué)術(shù)活動及住宿與就餐等事項(xiàng)。

　　二、牛津大學(xué)金融碩士的課程情況

　　英國學(xué)制1 年分為3 個(gè)學(xué)期，在第1、2 學(xué)期，主要學(xué)習(xí)預(yù)備課程和必修課程。第3 學(xué)期主要學(xué)習(xí)選修課程。四門必修課程基本涵蓋了金融專業(yè)必備的理論基礎(chǔ)。牛津大學(xué)金融碩士的主要學(xué)習(xí)內(nèi)容是：

　　1、公司金融：課程包括了公司金融的主要理論，并將其應(yīng)用于實(shí)務(wù)領(lǐng)域。主要包括:資產(chǎn)定價(jià)模型、MM 理論、資本結(jié)構(gòu)理論、公司定價(jià)、信息、控制權(quán)與代理問題、信貸配給、最優(yōu)合約設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)投資合約設(shè)計(jì)、信貸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)管理及投資銀行理論。

　　2、資產(chǎn)定價(jià)：課程一方面涵蓋了資產(chǎn)定價(jià)的若干理論，另一方面提供了運(yùn)用可計(jì)算定價(jià)模型分析和對現(xiàn)代金融工具進(jìn)行定價(jià)的實(shí)證研究，有助于掌握掉期、抵押資產(chǎn)證券化等定價(jià)技術(shù)。課程分為兩個(gè)模塊, 即理論模塊與實(shí)證模塊。理論部分包括：基于套利和市場均衡的定價(jià)模型;多期資產(chǎn)市場套利與定價(jià);期權(quán)定價(jià)理論和利率的期限結(jié)構(gòu)理論;非對稱信息與不完全資產(chǎn)市場。實(shí)證部分包括：對資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)和證券市場線進(jìn)行時(shí)間序列和橫截面實(shí)證檢驗(yàn)，并對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析;資產(chǎn)配置的實(shí)證研究;對多因素模型與條件期望下的資產(chǎn)定價(jià)模型進(jìn)行估計(jì)研究，并分析證券市場的異常性(Anomalies);定義并檢驗(yàn)證券市場的可預(yù)測性(Predictability);運(yùn)用動態(tài)股利現(xiàn)金流折現(xiàn)模型對現(xiàn)值與收益進(jìn)行分解;運(yùn)用動態(tài)貼現(xiàn)因子(Stochastic Discount Factor)與消費(fèi)資產(chǎn)定價(jià)模型(The ConsumptionCAPM)分析資產(chǎn)價(jià)格與宏觀經(jīng)濟(jì);分析市場微觀結(jié)構(gòu)的“噪聲”(Noise);債券及期限結(jié)構(gòu)模型實(shí)證等內(nèi)容。

　　3、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：這一課程提供了現(xiàn)代金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證研究的基本技術(shù)。主要包括：概率理論與資本市場風(fēng)險(xiǎn)測度;貝葉斯理論與證券市場組合的條件分布;資產(chǎn)價(jià)格數(shù)據(jù)模擬;價(jià)格過程(包括隨機(jī)過程、鞅過程(Martingales)、二叉樹、布朗運(yùn)動等);估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)(最大似然法與矩估計(jì));回歸理論;時(shí)間序列模型(平穩(wěn)、非平穩(wěn)、自回歸、向量自回歸與協(xié)整);面板數(shù)據(jù)模型;廣義矩估計(jì)及應(yīng)用(因素模型);估計(jì)、推斷與檢驗(yàn)，模型及在資產(chǎn)定價(jià)中的應(yīng)用;波動性(隨機(jī)波動與實(shí)現(xiàn)波動(realized Volatility),體現(xiàn)資產(chǎn)波動的資產(chǎn)定價(jià)模型及ARCH 模型系列;在險(xiǎn)價(jià)值(Value at Risk)( 預(yù)期損失及密度分布預(yù)測)

　　4、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)：主要目標(biāo)介紹現(xiàn)代微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心理論，闡釋市場經(jīng)濟(jì)學(xué)的優(yōu)勢與缺點(diǎn)，突出競爭戰(zhàn)略的基本原則，探求合約設(shè)計(jì)機(jī)制以彌補(bǔ)“市場失靈”。為學(xué)生提供作為經(jīng)濟(jì)學(xué)家必備的微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)工具。課程主要涵蓋以下四個(gè)領(lǐng)域：古典微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論;博弈論;非對稱信息與契約理論;激勵理論與產(chǎn)業(yè)組織理論。

　　選修課程則主要與投資銀行、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)緊密結(jié)合在一起，大量以案例教學(xué)為主，并邀請了許多在知名金融機(jī)構(gòu)從事實(shí)務(wù)工作的專家學(xué)者來講授部分課程。如私募基金一課，一部分由牛津大學(xué)教授主講，另一部分由英國著名私募基金AdventInternational 的合伙人主講，每課都配有實(shí)際案例剖析。而公司定價(jià)一課，一部分由美國弗吉利亞大學(xué)達(dá)頓(Darden)商學(xué)院訪問教授主講，另一部分則由麥肯錫公司合伙人，《公司定價(jià)》一書合作者Richard Dobbs 主講。資本募集技術(shù)一課則主要是由各大投資銀行固定收益部、資本市場部、股權(quán)市場部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門的資深專家主講。另外，高盛公司、摩根斯坦利、瑞士銀行、雷曼兄弟、麥肯錫公司等高管及部門總經(jīng)理都給學(xué)生講授了部分課程內(nèi)容，并讓學(xué)生參與了他們正在進(jìn)行的部分項(xiàng)目工作。

　　此外，商學(xué)院還定期邀請各大金融機(jī)構(gòu)、政府經(jīng)濟(jì)部門的高層專家到學(xué)校舉辦專題講座，與學(xué)生交流。內(nèi)容涉及金融經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，包括對沖基金的策略研究、英格蘭銀行貨幣政策、歐洲次級抵押債券市場發(fā)展、另類投資的發(fā)展、公司治理的變化趨勢等等。

　　以上我們介紹的就是牛津大學(xué)金融碩士的具體情況，有意赴英的同學(xué)們可以作為參考，希望能夠給您帶來幫助。做好出國準(zhǔn)備的同學(xué)，可繼續(xù)關(guān)注我們的最新資訊，關(guān)于留學(xué)方面的其他問題，可在官網(wǎng)首頁直接咨詢我們的留學(xué)顧問專家，IDP教育集團(tuán)留學(xué)資訊欄目也會持續(xù)為大家更新相關(guān)新聞，希望可以為大家提供參考使用。